2019年銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理模擬練習(xí)-判斷題(1-10)

1.根據(jù)馬柯維茨資產(chǎn)組合管理理論，多樣化的組合投資具有降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的作用。( )

正確答案:錯(cuò)誤

解析:根據(jù)馬柯維茨資產(chǎn)組合管理理論，多樣化的組合具有降低非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的作用。信用風(fēng)險(xiǎn)很大程度上是一種非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，因此，在很大程度上能被多樣化的組合投資所降低。

2.監(jiān)管機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場(chǎng)檢查可以針對(duì)商業(yè)銀行在執(zhí)行政策法規(guī)以及經(jīng)營(yíng)管理上的漏洞和不合理之處進(jìn)行指正，幫助其總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，找出產(chǎn)生問題的原因。 ( )

正確答案:正確

解析:現(xiàn)場(chǎng)檢查對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理有保護(hù)和促進(jìn)作用。監(jiān)管機(jī)構(gòu)通過現(xiàn)場(chǎng)檢查，對(duì)商業(yè)銀行正當(dāng)?shù)?、合法的?jīng)營(yíng)活動(dòng)以及先進(jìn)的管理操作做法予以肯定并予以保護(hù)，同時(shí)針對(duì)商業(yè)銀行在執(zhí)行政策法規(guī)以及經(jīng)營(yíng)管理上的漏洞和不合理之處進(jìn)行指正，幫助其總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，找出產(chǎn)生問題的原因。

3.貸款五級(jí)分類主要用于貸前審批。( )

正確答案:錯(cuò)誤

解析:主要用于貸后管理。

4.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行壓力測(cè)試是風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵，因?yàn)閴毫y(cè)試既能夠說(shuō)明極端事件的影響程度，也能說(shuō)明事件發(fā)生的可能性。因此，通過壓力測(cè)試有助于了解風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)。( )

正確答案:錯(cuò)誤

解析:通過壓力測(cè)試是為了能估算突發(fā)的小概率事件等極端不利的情況可能對(duì)銀行造成的潛在損失。

5.銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)該首先選擇風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略。( )

正確答案:錯(cuò)誤

解析:風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是比較消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，首先應(yīng)該選擇積極的風(fēng)險(xiǎn)管理措施。

6.分散型的商業(yè)銀行需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理部門。( )

正確答案:錯(cuò)誤

解析:集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門包括了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、數(shù)量分析、價(jià)格確認(rèn)、模型創(chuàng)建和相應(yīng)的信息系統(tǒng)/技術(shù)支持。分散型的商業(yè)銀行不需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，因此可以考慮將數(shù)據(jù)分析、技術(shù)支持、價(jià)格確認(rèn)等風(fēng)險(xiǎn)管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商。

7.商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)，商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)也就越小。( )

正確答案:錯(cuò)誤

解析:一般來(lái)說(shuō)，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)，同時(shí)也意味著商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素越多。

8.交易賬戶的適用范圍僅包括商業(yè)銀行的所有表內(nèi)頭寸。( )

正確答案:錯(cuò)誤

解析:表外資產(chǎn)也適用。

9.商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的驗(yàn)證過程和結(jié)果的獨(dú)立檢查應(yīng)由監(jiān)管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。 ( )

正確答案:錯(cuò)誤

解析:銀行應(yīng)根據(jù)本行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的特點(diǎn)，采取基準(zhǔn)測(cè)試、返回檢驗(yàn)等不同的驗(yàn)證方法，包括定性評(píng)估、定量檢驗(yàn)兩個(gè)方面，并定期對(duì)驗(yàn)證工具進(jìn)行更新。驗(yàn)證過程和結(jié)果應(yīng)接受獨(dú)立檢查，負(fù)責(zé)檢查的部門應(yīng)獨(dú)立于驗(yàn)證工作的設(shè)計(jì)和實(shí)施部門。

10.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)盡可能提高負(fù)債的流動(dòng)性和資產(chǎn)的穩(wěn)定性，以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。( )

正確答案:錯(cuò)誤

解析:商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的風(fēng)險(xiǎn)-收益平衡點(diǎn)。

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