2019年銀行從業(yè)資格風(fēng)險管理模擬練習(xí)-單選題(71-80)

71.風(fēng)險文化的精神核心是( )。

A.風(fēng)險管理策略

B.風(fēng)險管理理念

C.公司治理結(jié)構(gòu)

D.內(nèi)部控制系統(tǒng)

正確答案:B

解析:風(fēng)險文化一般由風(fēng)險管理理念、知識和制度三個層次組成，其中風(fēng)險管理理念是風(fēng)險文化的精神核心，也是風(fēng)險文化中最為重要和最高層次的因素。

72.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險偏好的表述，錯誤的是( )。

A.風(fēng)險偏好指標(biāo)值在設(shè)定過程中，應(yīng)主要考慮監(jiān)管者的期望

B.風(fēng)險偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系的重要組成部分

C.風(fēng)險偏好需要有效傳導(dǎo)至各實體、條線

D.商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應(yīng)保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風(fēng)險偏好的協(xié)調(diào)一致

正確答案:A

解析:風(fēng)險偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系的重要組成部分。在風(fēng)險偏好設(shè)置與實施過程中，需要注意以下幾點(diǎn)：一是充分考慮利益相關(guān)者的期望。權(quán)衡各利益相關(guān)者的期望，實質(zhì)上是收益性與安全性的平衡。二是將風(fēng)險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合。三是向業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)傳導(dǎo)。四是持續(xù)地監(jiān)測與報告。

73.假定股票市場1年后可能出現(xiàn)五種情況。每種情況所對應(yīng)的概率和收益率如下表所示。則1年后投資股票市場的預(yù)期收益率為( )。

A.18.25%

B.27.25%

C.11.25%

D.11.75%

正確答案:D

解析:預(yù)期收益率是先將每種情況下收益率乘以對應(yīng)概率，然后加總，即E(R)=0，05×50%+0，20×15%+0，15×(-10%)+0，25×(-25%)+0，35×40%=11，75%。

74.某銀行用1年期存款作為1年期貸款的融資來源，存款按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價一次，而貸款則按照美國國庫券利率每月重新定價一次，在這種情況下，該銀行最容易引發(fā)的利率風(fēng)險是( )。

A.重新定價風(fēng)險

B.收益率曲線風(fēng)險

C.基準(zhǔn)風(fēng)險

D.期限錯配風(fēng)險

正確答案:C

75.巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型提出的要求，表述正確的是( )。

A.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

B.持有期為15個營業(yè)日

C.市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為半年

D.至少每6個月更新一次數(shù)據(jù)

正確答案:A

解析:B項，持有期為10個營業(yè)日。C項，市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為一年。D項，至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)。

76.聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容不包括( )。

A.管理危機(jī)過程中的信息交流

B.危機(jī)處理過程中持續(xù)溝通

C.確保及時處理投訴和批評

D.預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃

正確答案:C

解析:確保及時處理投訴和批評不屬于聲譽(yù)危機(jī)管理。

77.下列各項中，屬于客戶風(fēng)險中的基本面指標(biāo)的是( )。

A.凈資產(chǎn)負(fù)債率

B.現(xiàn)金比率

C.公司治理結(jié)構(gòu)

D.流動比率

正確答案:C

解析:客戶風(fēng)險的基本面指標(biāo)主要包括品質(zhì)類指標(biāo)、實力類指標(biāo)和環(huán)境類指標(biāo)。公司治理結(jié)構(gòu)屬于客戶風(fēng)險的基本面指標(biāo)中的品質(zhì)類指標(biāo)，而凈資產(chǎn)負(fù)債率、流動比率和現(xiàn)金比率屬于財務(wù)指標(biāo)。

78.A公司主營業(yè)務(wù)是產(chǎn)品制造與銷售，2010年其產(chǎn)品銷售收入為5億元，銷售成本為3.6億元，2010年期初存貨為1 120萬元，期末存貨為880萬元，則該公司2010年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為( )天。

A.72

B.10

C.120

D.140

正確答案:B

解析:存貨周轉(zhuǎn)率=產(chǎn)品銷售成本/[(期初存貨+期末存貨)/2]=36000/[(1120+880)/2]=36。存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=360/存貨周轉(zhuǎn)率=360/36=10(天)。

79.( )必須向董事會或指定的委員會提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。

A.監(jiān)事會

B.高級管理層

C.股東大會

D.風(fēng)險管理部門

正確答案:B

解析:《巴塞爾新資本協(xié)議》從公司治理、信用風(fēng)險控制、內(nèi)審和外審等三方面角度來闡述銀行業(yè)的公司治理和監(jiān)督。規(guī)定了高級管理層的職責(zé)，其中包括：向董事會或指定的委員會，提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。

80.下列選項中，關(guān)于客戶風(fēng)險外生變量的說法，不正確的是( )。

A.商業(yè)銀行對單一借款人或交易對方的評級應(yīng)定期進(jìn)行復(fù)查

B.一般來說，對于信用等級較高的客戶偶然發(fā)生的風(fēng)險波動，應(yīng)給予較大的容忍度

C.對于風(fēng)險程度本身就很高的客戶，應(yīng)該給予較小的容忍度

D.對單一客戶風(fēng)險的監(jiān)測，做好對該客戶的管理便好，不用監(jiān)測其他變量

正確答案:D

解析:借款人的生產(chǎn)經(jīng)營活動不是孤立的，而是與其主要股東、上下游客戶、市場競爭者等“風(fēng)險域”企業(yè)持續(xù)交互影響的。對單一客戶風(fēng)險的監(jiān)測，需要從個體延伸到“風(fēng)險域”企業(yè)。

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