2019年銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理模擬練習(xí)-單選題(21-30)
21.利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)也稱為( )。
A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
正確答案:B
解析:利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)也稱為收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)。
22.商業(yè)銀行的零售存款是( )。
A.來源集中,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低
B.比較穩(wěn)定的負(fù)債,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低
C.來源分散,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高
D.不穩(wěn)定的負(fù)債。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高
正確答案:B
解析:從商業(yè)銀行負(fù)債流動(dòng)性的角度來看,零售存款相對穩(wěn)定,通常被看作是核心存款的重要組成部分,其來源比較分散,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)較低。
23.假設(shè)某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大,但存款業(yè)務(wù)一直徘徊不前,資產(chǎn)中貸款比重很高,債券投資等資金業(yè)務(wù)比重較低。該行預(yù)計(jì),為滿足貸款需求,未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解決這項(xiàng)長期資金缺口問題,下列最恰當(dāng)?shù)姆桨甘? )。
A.向人民銀行再貼現(xiàn)
B.發(fā)行銀行債券
C.拆人資金
D.用自有債券進(jìn)行回購
正確答案:B
解析:向人民銀行再貼現(xiàn)、拆入資金和債券回購是進(jìn)行操作的短期行為,不能解決銀行長期資金缺口問題。
24.A銀行2010年年初共有次級類貸款600億元,在2010年年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為300億元,期初次級類貸款期間因回收減少了100億元、因核銷減少了100億元,則該銀行2010年的次級類貸款遷徙率為( )。
A.33%
B.66%
C.75%
D.100%
正確答案:C
解析:次級類貸款遷徙率=期初次級類貸款向下遷徙金額/(期初次級類貸款余額-期初次級類貸款期間減少金額)×100%=300/(600-100-100)×100%=75%。
25.在《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》中,超額備付金比率為在央行的超額準(zhǔn)備加庫存現(xiàn)金與各項(xiàng)存款總額之比,不得低于( )。
A.1%
B.1.5%
C.2%
D.2.5%
正確答案:C
解析:超額備付金是指銀行存人中央銀行的各種存款高于法定準(zhǔn)備金要求的部分。超額備付金率不得低于2%。
26.下列關(guān)于壓力測試的說法,不正確的是( )。
A.壓力測試是對在正常市場情況下銀行所承受的市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析
B.壓力測試可用來估算一些極端不利的情況可能造成的潛在損失
C.壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力
D.應(yīng)當(dāng)定期對壓力測試的設(shè)計(jì)和結(jié)果進(jìn)行審查,不斷完善其程序
正確答案:A
解析:按照銀監(jiān)會2014年修訂的《商業(yè)銀行壓力測試指引(試行)》辦法,壓力測試是一種風(fēng)險(xiǎn)管理工具,分析假定的、極端但可能發(fā)生的不利情景對銀行盈利能力、資本水平和流動(dòng)性的負(fù)面影響,用于對單家銀行、銀行集團(tuán)和銀行體系的脆弱性作出評估判斷并采取必要的改進(jìn)措施。A項(xiàng)不正確。
27.( )是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。
A.會計(jì)資本
B.監(jiān)管資本
C.經(jīng)濟(jì)資本
D.實(shí)收資本
正確答案:B
解析:監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的方法計(jì)算出來的。經(jīng)濟(jì)資本則是銀行自己計(jì)量出來的。
28.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略不包括( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)分散
B.風(fēng)險(xiǎn)對沖
C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
D.風(fēng)險(xiǎn)清除
正確答案:D
解析:商業(yè)銀行通常運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)管理策略可以大致概括為風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償五種策略。
29.監(jiān)管部門通過( )等監(jiān)督檢查手段,實(shí)現(xiàn)對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的及時(shí)預(yù)警、識別和評估。確保商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)得以有效控制、處置。
A.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查
B.外部審計(jì)和信息披露
C.自我評估和壓力測試
D.風(fēng)險(xiǎn)評級和糾正處置
正確答案:A
解析:監(jiān)管部門通過非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查等監(jiān)督檢查手段,實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)的及時(shí)預(yù)警、識別和評估,并針對不同風(fēng)險(xiǎn)程度的銀行機(jī)構(gòu),建立風(fēng)險(xiǎn)糾正和處置安排,確保銀行風(fēng)險(xiǎn)得以有效控制。
30.在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險(xiǎn)類別中,最具有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征的是( )。
A.市場風(fēng)險(xiǎn)
B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)
正確答案:A
解析:巴塞爾委員會根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因,把商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為以下八類:信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國別風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。由于市場風(fēng)險(xiǎn)主要來源于所屬的經(jīng)濟(jì)體系,因此具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征,難以通過分散化投資完全消除。國際金融機(jī)構(gòu)通常采取分散投資于多國金融市場的方法來降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
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