2019年銀行從業(yè)資格風(fēng)險管理模擬練習(xí)-判斷題(1-10)

1.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征，是不可規(guī)避的。( )

正確答案:錯誤

解析:應(yīng)為非系統(tǒng)性風(fēng)險特征，非系統(tǒng)風(fēng)險是可以規(guī)避的。具有明顯系統(tǒng)風(fēng)險特征的是市場風(fēng)險。

2.商業(yè)銀行利用衍生品可以完全對沖其所面臨的市場風(fēng)險，而且不會產(chǎn)生新的風(fēng)險。( )

正確答案:錯誤

解析:信用衍生產(chǎn)品等風(fēng)險緩釋技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用能夠有效地降低原生貸款或債券的違約損失率，但同時又會帶來新的信用風(fēng)險。

3.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險報告應(yīng)至少包括風(fēng)險狀況、損失事件、誘因與對策、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)和資本金水平五個主要部分。( )

正確答案:正確

解析:不論采取何種方式，操作風(fēng)險報告的內(nèi)容都應(yīng)當(dāng)包括風(fēng)險狀況、損失事件、誘因與對策、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)、資本金水平五個主要部分。

4.商品價格風(fēng)險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品(包括黃金)及其衍生頭寸由于商品價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。( )

正確答案:錯誤

解析:商品價格風(fēng)險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品及其衍生頭寸由于商品價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。這里所述的商品主要是指可以在場內(nèi)自由交易的農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品(包括石油)和貴金屬等，尤其以商品期貨的形式為主。這里的貴金屬不包括黃金，黃金價格風(fēng)險變動屬于匯率風(fēng)險。

5.對于我國生產(chǎn)企業(yè)來說，各項周轉(zhuǎn)率(如存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)回報率等)越高，則該企業(yè)的盈利能力和償債能力就越好。( )

正確答案:錯誤

解析:存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)回報率是效率比率指標(biāo)，不能反映企業(yè)的盈利能力和償債能力。

6.某商業(yè)銀行表外有一筆原始期限少于1年的貸款承諾1000萬，在采用權(quán)重法計算信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，應(yīng)將1000萬視同其表內(nèi)資產(chǎn)。( )

正確答案:錯誤

解析:在計量各類表外項目的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，應(yīng)將表外項目名義金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)得到等值的表內(nèi)資產(chǎn)，再按表內(nèi)資產(chǎn)的處理方式計量風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)。原始期限少于1年的貸款承諾，信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為20%，所以應(yīng)視同200萬的表內(nèi)資產(chǎn)。

7.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法可用于評估商業(yè)銀行整體的操作風(fēng)險水平。 ( )

正確答案:正確

解析:關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法可選擇已經(jīng)識別出來的主要操作風(fēng)險因素，并結(jié)合商業(yè)銀行的內(nèi)、外部操作風(fēng)險損失事件數(shù)據(jù)形成統(tǒng)計分析指標(biāo)，用于評估商業(yè)銀行整體的操作風(fēng)險水平。

8.承擔(dān)過多的信用風(fēng)險會減少流動性風(fēng)險。( )

正確答案:錯誤

解析:承擔(dān)過多的信用風(fēng)險會增加流動性風(fēng)險。

9.商業(yè)銀行開展操作風(fēng)險自我評估需借助操作風(fēng)險定義及損失事件分類、操作風(fēng)險損失事件歷史數(shù)據(jù)、各類業(yè)務(wù)檢查報告等相關(guān)資料。( )

正確答案:正確

解析:操作風(fēng)險自我評估的過程中，可依據(jù)評審對象的不同，采用流程分析法、情景模擬法、引導(dǎo)會議法、調(diào)查問卷法等方法，并借助操作風(fēng)險定義及損失事件分類、操作風(fēng)險損失事件歷史數(shù)據(jù)、各類業(yè)務(wù)檢查報告等相關(guān)資料進(jìn)行操作風(fēng)險自我評估。

10.信貸資產(chǎn)證券化是商業(yè)銀行管理流動性風(fēng)險、降低資產(chǎn)流動性風(fēng)險、提高資產(chǎn)流動性的重要方式之一。 ( )

正確答案:正確

解析:信貸資產(chǎn)證券化，即狹義的資產(chǎn)證券化，是指將缺乏流動性但能夠產(chǎn)生可預(yù)的未來現(xiàn)金流的資產(chǎn)(如銀行的貸款、企業(yè)的應(yīng)收賬款等)，通過一定的結(jié)構(gòu)安排，對資產(chǎn)中的風(fēng)險與收益要素進(jìn)行分離、重新組合、打包，進(jìn)而轉(zhuǎn)換成為在金融市場上可以出售并流通的證券的過程。

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