2019年銀行從業(yè)資格風險管理模擬練習-多選題(1-10)

1.以下關(guān)于商業(yè)銀行貸款轉(zhuǎn)讓的說法，正確的有( )。

A.貸款轉(zhuǎn)讓通常指貸款有償轉(zhuǎn)讓

B.貸款轉(zhuǎn)讓又被稱為貸款出售

C.貸款轉(zhuǎn)讓可以增加商業(yè)銀行的收益、提高其經(jīng)濟資本配置效率

D.大多數(shù)貸款轉(zhuǎn)讓屬于一次性、無追索、一組同質(zhì)性的貸款在貸款二級市場上公開打包出售

E.與組合貸款轉(zhuǎn)讓相比，單筆貸款的轉(zhuǎn)讓則相對困難

正確答案:A,B,C,D

解析:組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點就是資產(chǎn)組合的風險與價值評估缺乏透明度，而單筆貸款的轉(zhuǎn)讓則相對容易。

2.商業(yè)銀行處于負債敏感型缺口的情況下，若其他條件不變，則下列表述正確的有( )。

A.利率上升，凈利息收入上升

B.利率上升，凈利息收入下降

C.利率下降。凈利息收入上升

D.利率下降，凈利息收入下降

E.利率上升.凈利息收入不變

正確答案:B,C

解析:當某一時段內(nèi)的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務頭寸)大于負債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口，此時，市場利率下降會導致銀行的凈利息收入下降。相反，當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務頭寸)時，就產(chǎn)生負缺口，即負債敏感型缺口，此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入下降。

3.企業(yè)的行業(yè)風險分析主要內(nèi)容包括( )。

A.企業(yè)的戰(zhàn)略

B.企業(yè)的管理政策

C.行業(yè)的特征和定位

D.行業(yè)的依賴性分析

E.行業(yè)成功的關(guān)鍵因素

正確答案:C,D,E

4.貸款重組應當注意的事項包括( )。

A.是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品

B.進入重組流程的原因

C.是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小

D.轉(zhuǎn)讓貸款的成本費用

E.對抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應重新進行評估

正確答案:A,B,C,E

解析:D項是在貸款轉(zhuǎn)讓時要注意的事項。貸款重組應當注意的事項就包括A、B、C、E四項內(nèi)容。

5.遠期凈敞口頭寸中的遠期合約包括( )。

A.遠期外匯合約

B.外匯期貨合約

C.未到交割日的現(xiàn)貨合約

D.已到交割日但尚未結(jié)算的現(xiàn)貨合約

E.外匯期權(quán)合約

正確答案:A,B,C,D

6.商業(yè)銀行面臨的國別風險存在于( )經(jīng)營活動中。

A.對“一帶一路”國家的授信

B.由境外服務提供商提供的外包服務

C.建立境外機構(gòu)

D.國際資本市場業(yè)務

E.代理行往來

正確答案:A,B,C,D,E

解析:《銀行業(yè)金融機構(gòu)國別風險管理指引》第十三條規(guī)定，“國別風險存在于授信、國際資本市場業(yè)務、設(shè)立境外機構(gòu)、代理行往來和由境外服務提供商提供的外包服務等經(jīng)營活動中。”

7.全面風險管理要素包括( )。

A.事件識別

B.風險評估

C.控制活動

D.內(nèi)部環(huán)境

E.信息和交流

正確答案:A,B,C,D,E

解析:此外還包括：目標設(shè)定、風險對策、監(jiān)控。

8.在有限的資源約束下，采用風險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇.其發(fā)揮的重要作用有( )。

A.明確了非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的職責，使二者分工更清晰、結(jié)合更緊密

B.把監(jiān)管重心轉(zhuǎn)移到銀行風險管理和內(nèi)部控制質(zhì)量的評估上

C.明確監(jiān)管的風險導向，提高銀行管理層對風險管理的關(guān)注程度

D.更多借鑒內(nèi)部管理和外部審計的結(jié)果。減少低風險業(yè)務的測試量和重復勞動，提高現(xiàn)場工作效率

E.通過事前對風險的有效識別，可根據(jù)每個機構(gòu)的風險特點設(shè)計檢查和監(jiān)督方案

正確答案:A,B,C,D,E

解析:采用風險為本的監(jiān)管在實踐中發(fā)揮以下作用：①通過對機構(gòu)信息的收集、對業(yè)務和各類風險及風險管理程序的評估，能更好了解機構(gòu)的風險狀況和管理素質(zhì)，及早識別出即將形成的風險，具有前瞻性。②通過事前對風險的有效識別，可根據(jù)每個機構(gòu)的風險特點設(shè)計檢查和監(jiān)管方案，更有計劃性、靈活性、針對性。③明確監(jiān)管的風險導向，提高銀行管理層對風險管理的關(guān)注程度，同時也提高管理層對監(jiān)管的認同感，達成共識和良性互動，共同致力于風險的防范和化解。④根據(jù)風險評估判斷出高風險領(lǐng)域，有針對性的進行檢查，并更多地借鑒內(nèi)部管理和審計的結(jié)果，減少低風險業(yè)務的測試量和重復勞動，減輕檢查負擔，節(jié)省監(jiān)管資源，提高現(xiàn)場工作效率。⑤把監(jiān)管重心轉(zhuǎn)移到銀行風險管理和內(nèi)部控制質(zhì)量的評估上，理順了監(jiān)管者和銀行管理層各自的職責。對銀行管理層的風險管理責任提出更高的期望和要求。⑥明確了非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的職責，使二者分工更清晰、結(jié)合更緊密。

9.下列關(guān)于違約概率的說法，不正確的有( )。

A.違約概率是事后檢驗的結(jié)果，可以作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)

B.違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性

C.違約概率又稱為不良率，是不良債項余額在所有債項余額中的占比

D.違約概率的估計包括單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率兩個層面

E.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的

正確答案:A,C

解析:違約概率是分析模型作出的事前預測，違約頻率是事后檢驗的結(jié)果。不良率是不良債項余額在所有債項余額的占比，與違約概率不具有可比性。

10.保證法律責任一般包括( )。

A.部分責任保證

B.連帶責任保證

C.一般責任保證

D.全部責任保證

E.完全責任保證

正確答案:B,C

解析:保證法律責任分為連帶責任保證和一般責任保證兩種，所以會影響借款人的還債能力，這樣也就造成了借款人信用風險的提高。

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