2017年銀行業(yè)中級資格考試《風險管理》基于內(nèi)部評級的方法

　　【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2017年銀行業(yè)中級資格考試《風險管理》基于內(nèi)部評級的方法”的新聞，為考生發(fā)布銀行專業(yè)職業(yè)資格考試的相關知識點，希望大家認真學習和復習，預?？忌寄茼樌ㄟ^考試。2017年銀行業(yè)中級資格考試《風險管理》基于內(nèi)部評級的方法的具體內(nèi)容如下：

　　信用風險評估/計量的發(fā)展

　　【考頻指數(shù)】★★★

　　【難易程度】易

　　從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看，商業(yè)銀行對客戶的信用風險評估/計量大致經(jīng)歷了老師判斷法、信用評分模型、違約概率模型三個主要發(fā)展階段。

　　目前，信用風險管理領域通常在市場上和理論上比較常用的違約概率模型包括RiskCalc模型、KMV的Credit Monitor模型、KPMG風險中性定價模型、死亡率模型等。

　　基于內(nèi)部評級的方法

　　【考頻指數(shù)】★★★★★

　　【難易程度】難

　　目前在全球范圍內(nèi)，巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評級的方法IRB來計量違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風險暴露(EAD)并據(jù)此計算信用風險監(jiān)管資本。

　　(一)風險暴露分類

　　(1)主權風險暴露;(2)金融機構風險暴露;(3)公司風險暴露;(4)零售風險暴露;(5)股權風險暴露;(6)其他風險暴露。

　　(二)客戶評級

　　兩個維度：第一個維度，客戶評級，客戶的違約風險。第二個維度，債項評級，交易本身特定的風險要素。

　　(三)債項評級

　　客戶信用評級與債項評級是反映信用風險水平的兩個維度。

　　(四)緩釋工具

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　　【考頻指數(shù)】★★★

　　【難易程度】易

　　從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看，商業(yè)銀行對客戶的信用風險評估/計量大致經(jīng)歷了老師判斷法、信用評分模型、違約概率模型三個主要發(fā)展階段。

　　目前，信用風險管理領域通常在市場上和理論上比較常用的違約概率模型包括RiskCalc模型、KMV的Credit Monitor模型、KPMG風險中性定價模型、死亡率模型等。

　　基于內(nèi)部評級的方法

　　【考頻指數(shù)】★★★★★

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　　(一)風險暴露分類

　　(1)主權風險暴露;(2)金融機構風險暴露;(3)公司風險暴露;(4)零售風險暴露;(5)股權風險暴露;(6)其他風險暴露。

　　(二)客戶評級

　　兩個維度：第一個維度，客戶評級，客戶的違約風險。第二個維度，債項評級，交易本身特定的風險要素。

　　(三)債項評級

　　客戶信用評級與債項評級是反映信用風險水平的兩個維度。

　　(四)緩釋工具

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