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2015年銀行初級(jí)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》重難點(diǎn)(一)

更新時(shí)間:2015-09-10 09:20:29 來(lái)源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽214收藏85

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摘要   【摘要】無(wú)論任何考試,備考的時(shí)候都要學(xué)會(huì)抓住重點(diǎn)、掌握難點(diǎn)、突破知識(shí)點(diǎn),銀行業(yè)初級(jí)資格考試也是如此。本文為2015年銀行初級(jí)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》重難點(diǎn)(一),不論廣大考生是否接受以上建議,小編都衷

  【摘要】無(wú)論任何考試,備考的時(shí)候都要學(xué)會(huì)抓住重點(diǎn)、掌握難點(diǎn)、突破知識(shí)點(diǎn),銀行業(yè)初級(jí)資格考試也是如此。本文為“2015年銀行初級(jí)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》重難點(diǎn)(一)”,不論廣大考生是否接受以上建議,小編都衷心的希望你順利通過(guò)銀行業(yè)初級(jí)資格考試!

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  從信貸業(yè)務(wù)的層面,商業(yè)銀行分散信用風(fēng)險(xiǎn)、降低信貸集中度的通常做法就是對(duì)客戶(hù)、行業(yè)、區(qū)域和資產(chǎn)組合實(shí)行授信限額管理。

  從銀行管理的層面,限額的制定過(guò)程體現(xiàn)了商業(yè)銀行董事會(huì)對(duì)損失的容忍程度,反映了商業(yè)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)管理上的政策要求和風(fēng)險(xiǎn)資本抵御以及消化損失的能力。

  限額管理

  限額是指對(duì)某一客戶(hù)(單一法人或集團(tuán)法人)所確定的、在一定時(shí)期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用風(fēng)險(xiǎn)暴露,它與金融產(chǎn)品和其他維度信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的具體狀況、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好、經(jīng)濟(jì)資本配置等因素有關(guān)。

  1. 單一客戶(hù)限額管理

  商業(yè)銀行制定客戶(hù)授信限額需要考慮兩方面因素:

  (1)客戶(hù)的債務(wù)承受能力

  針對(duì)單一客戶(hù)進(jìn)行限額管理時(shí),首先需要計(jì)算客戶(hù)的最高債務(wù)承受能力,即客戶(hù)憑借自身信用與實(shí)力承受對(duì)外債務(wù)的最大能力,或客戶(hù)的最高債務(wù)承受額。一般來(lái)說(shuō),具體決定一個(gè)客戶(hù)(個(gè)人或企業(yè)/機(jī)構(gòu))債務(wù)承受能力的主要因素是客戶(hù)信用等級(jí)和所有者權(quán)益,由此可得:

  MBC= EQ×LM

  LM=f ( CCR )

  MBC(Maximum Borrowing Capacity)是指最高債務(wù)承受額;

  EQ(Equity)是指所有者權(quán)益;

  LM(Lever Modulus)是指杠桿系數(shù);

  CCR(Customer Credit Rating)是指客戶(hù)資信等級(jí);

  f(CCR)是指客戶(hù)資信等級(jí)與杠桿系數(shù)對(duì)應(yīng)的函數(shù)系數(shù)。

  客戶(hù)與商業(yè)銀行系雙向選擇關(guān)系。商業(yè)銀行在考慮對(duì)客戶(hù)守信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶(hù)的最高債務(wù)承受額提供授信,還必須將客戶(hù)在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮。

  在實(shí)際業(yè)務(wù)中,商業(yè)銀行決定客戶(hù)授信額度還受到其他相關(guān)政策的影響,例如銀行的存款政策、客戶(hù)中間業(yè)務(wù)情況、銀行收益情況等。調(diào)節(jié)系數(shù)的取值。

  (2)銀行的損失承受能力

  銀行對(duì)某一客戶(hù)的損失承受能力用客戶(hù)損失限額(Customer Maximum Loss Quota,CMLQ)表示,代表了商業(yè)銀行愿意為某一具體客戶(hù)所承受的損失限額(或?qū)υ摽蛻?hù)的風(fēng)險(xiǎn)容忍度)。

  總結(jié):當(dāng)客戶(hù)的授信總額超過(guò)上述兩個(gè)限額中的任何一限額時(shí),商業(yè)銀行都不能再向該客戶(hù)提供任何形式的授信業(yè)務(wù)。

  2. 集團(tuán)客戶(hù)限額管理

  管理與單一客戶(hù)有相似之處,但整理思路上有較大差異。集團(tuán)統(tǒng)一授信一般分“三步走”:

  ①總行方針確定整體授信限額;②單一授信限額測(cè)算關(guān)聯(lián)企業(yè)或成員單位的最高限額參考值;③分析具體情況,調(diào)整成員授信限額,注意控制總合。

  對(duì)其授信時(shí)應(yīng)注意以下幾點(diǎn):

  統(tǒng)一識(shí)別標(biāo)準(zhǔn),實(shí)施總量控制。

  掌握充分信息,避免過(guò)度授信。

  主辦銀行牽頭,協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)。

  3.國(guó)際與區(qū)域限額管理

  (1)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額

  國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)限額是用來(lái)對(duì)某一國(guó)家的風(fēng)險(xiǎn)暴露管理的額度框架。其管理基于對(duì)一個(gè)國(guó)家的綜合評(píng)級(jí),至少一年重新檢查一次。

  國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露包含一個(gè)國(guó)家的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)以及高壓力風(fēng)險(xiǎn)事件情景風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)家信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指在某一國(guó)設(shè)有固定居所的交易對(duì)方的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露,以及該國(guó)家交易對(duì)方海外子公司的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于一國(guó)的商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)對(duì)另外一國(guó)的交易對(duì)方進(jìn)行的授信活動(dòng)。

  (2)區(qū)域限額管理

  一般不對(duì)一個(gè)國(guó)家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)限額。我國(guó)由于國(guó)土遼闊、各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差距較大,因此在一定時(shí)期內(nèi),實(shí)施區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理還是很有必要的。

  4. 組合限額管理

  組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額,是組合管理的體現(xiàn)方式和管理手段之一。組合限額可分為授信集中度限額和總體組合限額兩類(lèi)。

  (1)授信集中度限額:行業(yè)、產(chǎn)品、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和擔(dān)保是最常用的組合限額設(shè)定維度。

  (2)總體組合限額

  總體組合限額時(shí)在分別計(jì)量貸款、投資、交易和表外風(fēng)險(xiǎn)等不同大類(lèi)組合限額的基礎(chǔ)上計(jì)算出來(lái)的。自上而下的方式設(shè)定每個(gè)維度的限額。

  設(shè)定組合限額主要可分為以下五步:

  第一步,按某組合維度確定資本分配權(quán)重。

  第二步,根據(jù)資本分配權(quán)重,對(duì)預(yù)期的組合進(jìn)行壓力測(cè)試,估算組合的損失。

  第三步,將壓力測(cè)試估算出的預(yù)計(jì)組合損失與商業(yè)銀行的資本相對(duì)比。

  第四步,根據(jù)資本分配權(quán)重,確定各組合(按行業(yè)、按產(chǎn)品等)以資本表示的組合限額:以資本表示的組合限額=資本×資本分配權(quán)重

  第五步,根據(jù)資本轉(zhuǎn)換因子,將以資本表示的該組合的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額。

  資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來(lái)覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn)。組合風(fēng)險(xiǎn)越大,其資本轉(zhuǎn)換因子就越高。

  進(jìn)行總體組合限額時(shí),應(yīng)注意:

  ①如果沒(méi)有特殊情況,不允許超過(guò)組合限額。業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守組合限額。

  ②商業(yè)銀行應(yīng)盡快采取措施將組合敞口降低到限額之下。組合限額一旦被明確下來(lái),就必須嚴(yán)格遵守并得到良好維護(hù)。

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