2022年7月16日期貨從業(yè)資格基礎(chǔ)知識真題及答案(網(wǎng)友版)

期貨從業(yè)資格基礎(chǔ)知識真題

環(huán)球網(wǎng)校小編根據(jù)網(wǎng)友整合發(fā)布2022年7月16日期貨從業(yè)資格《期貨基礎(chǔ)知識》考試真題及答案，需要下載pdf版文檔，可見文末說明。

注意：本次真題來源于網(wǎng)友反饋，期貨從業(yè)資格每科考試多場次組織，每個人考題的順序不一定一樣，環(huán)球網(wǎng)校提供的以下真題僅供參考。

單選題

1.期貨交易的對象是()

A.遠期合同

B.現(xiàn)貨合同

C.標準倉單

D.期貨合約

參考答案：D

參考解析：期貨交易的對象是交易所統(tǒng)一制定的標準化期貨合約，可以說期貨不是貨，是一種合同，是一種可以反復(fù)交易的標準化合約。

2.關(guān)于做空國債基差交易策略建倉操作的描述，正確的是()。

A.買入國債期貨的同時，賣出相當于轉(zhuǎn)換因子數(shù)量的國債現(xiàn)貨

B.買入國債現(xiàn)貨的同時，賣出相當于轉(zhuǎn)換因子數(shù)量的國債期貨

C.賣出國情現(xiàn)貨的同時，買入相當于轉(zhuǎn)換因子數(shù)量的國債期貨

D.賣出國債期貨的同時，買入相當于轉(zhuǎn)換因子數(shù)量的國債現(xiàn)貨

參考答案：C

參考解析：賣出基差策略，即賣出可交割國債現(xiàn)貨、買入相當于轉(zhuǎn)換因子數(shù)量的期貨合約，然后擇機平倉獲利。

3.買賣雙方在遠期合約中約定的未來交付標的資產(chǎn)的價格，是()

A.遠期價格

B.遠期價值

C.現(xiàn)貨即期價格

D.遠期合約交割價格

參考答案：D

參考解析：遠期合約交割價格(DeliveryPrice)是買賣雙方在遠期合約中約定的未來交付標的資產(chǎn)的價格，也稱為協(xié)議價格。

4.在遠期外匯綜合協(xié)議的規(guī)范術(shù)語中，結(jié)算匯差(SS:settlementspread)是指:()

A.基準日決定的交易日與結(jié)算日的匯差

B.合約簽訂時確定的交易日與到期日的匯差

C.基準日決定的到期日與結(jié)算日的匯差

D.合約簽訂時確定的結(jié)算日與到期日的匯差

參考答案：A

參考解析：SS：結(jié)算匯差(SettlementSpread)，基準日決定的到期日與結(jié)算日的匯差。

5.在中國境內(nèi)，需要進行綜合評估才能參與金融期貨與期權(quán)交易的是()

A.社保基金

B.基金管理公司

C.商業(yè)銀行

D.個人投資者

參考答案：D

參考解析：個人投資者在申請開立金融期貨交易編碼前，需先由期貨公司會員對投資者的基礎(chǔ)知識、財務(wù)狀況、期貨投資經(jīng)歷和誠信狀況等方面進行綜合評估。個人投資者參與期權(quán)交易，應(yīng)當通過期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)組織的期權(quán)投資者適當性綜合評估。

6.交易者可以在期貨市場通過()規(guī)避現(xiàn)貨市場的價格風(fēng)險。

A.投機交易

B.跨期套利

C.跨市套利

D.套期保值

參考答案：D

參考解析：期貨市場規(guī)避風(fēng)險的功能是通過套期保值實現(xiàn)的。

7.有關(guān)期貨與期貨期權(quán)的關(guān)系，下列說法錯誤的是()

A.期貨合約與相關(guān)的期貨期權(quán)合約的到期日相同

B.期貨期權(quán)的標的是期貨合約

C.期貨交易是期貨期權(quán)交易的基礎(chǔ)

D.期貨交易與期貨期權(quán)交易都可以進行雙向交易

參考答案：A

參考解析：期貨期權(quán)合約到期日一般在相關(guān)期貨合約交割日期之前一個月的某一時間。故A項錯誤。期貨期權(quán)交易的是未來買賣一定數(shù)量期貨合約的權(quán)利。故B項正確。期貨交易是期貨期權(quán)交易的基礎(chǔ)。故C項正確。期貨交易與期貨期權(quán)交易都可以買空賣空，即都可以進行雙向交易。故D項正確。

8.在國債期貨套期保值實際應(yīng)用中，經(jīng)常需要對久期法或基點價值法計算得到的套期保值比率按照保值債券的特征進行的是()

A.IRR法

B.轉(zhuǎn)換因子調(diào)整法

C.凈基差法

D.收益率β系數(shù)法

參考答案：D

參考解析：在實際應(yīng)用中，需要對久期法和基點價值法計算得到的套期保值比率按照被保值債券的特征進行適當調(diào)整。常用的方法就是收益率β系數(shù)法。具體做法是用歷史數(shù)據(jù)，建立被保值債券收益率與最便宜可交割債券收益之間的回歸方程。利用回歸分析可以得到系數(shù)β的估計值，稱為收益率β(YieldBeta)，表示被保值債券與CTD券收益率間的相對變動率，即CTD券收益率變動1%時，被保值債券收益率變動β%。進而，利用收益率β對最優(yōu)套期保值比率進行調(diào)整，以消除被保值債券因債券的期限、信用風(fēng)險等因素而造成的與CTD債券收益率之間的差異。

9.下列選項中，不屬于我國期貨交易所的內(nèi)部風(fēng)險監(jiān)控機制是()。

A.加強對交易者管理，提高業(yè)務(wù)能力

B.正確建立和嚴格執(zhí)行有關(guān)風(fēng)險監(jiān)控制度

C.建立和嚴格管理風(fēng)險基金

D.建立對交易全過程進行動態(tài)風(fēng)險監(jiān)控機制

參考答案：A

參考解析：交易所的內(nèi)部風(fēng)險監(jiān)控機制：1.正確建立和嚴格執(zhí)行有關(guān)風(fēng)險監(jiān)控制度2.建立對交易全過程進行動態(tài)風(fēng)險監(jiān)控機制3.建立和嚴格管理風(fēng)險基金

10.下列關(guān)于中國期貨市場監(jiān)控中心職能的描述，錯誤的是()

A.期貨市場統(tǒng)一開戶

B.期貨市場運行監(jiān)測監(jiān)控

C.期貨市場經(jīng)營機構(gòu)監(jiān)測監(jiān)控

D.實施市場稽查和懲戒

參考答案：D

參考解析：中國期貨市場監(jiān)控中心承擔(dān)如下服務(wù)職能：期貨市場統(tǒng)一開戶；期貨保證金安全監(jiān)控；期貨市場運行監(jiān)測監(jiān)控；期貨經(jīng)營機構(gòu)監(jiān)測監(jiān)控；期貨及衍生品交易報告庫的建設(shè)及運營；為期貨投資者提供交易結(jié)算信息查詢；宏觀和產(chǎn)業(yè)分析研究；代管期貨投資者保障基金；為監(jiān)管機構(gòu)和期貨交易所等提供信息服務(wù)；期貨市場調(diào)查；協(xié)助風(fēng)險公司處置。D項屬于期貨交易所的職能。

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