2020年11月期貨從業(yè)資格《投資分析》考試真題及答案(網(wǎng)友版)

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2020年11月期貨從業(yè)資格《投資分析》考試真題及答案(網(wǎng)友版)

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一、單選題

1、()是衡量一個國家或地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平和富裕程度的重要綜合指標(biāo)。

A.GDP

B.人均GDP

C.居民可支配收入

D.消費價格指數(shù)

正確答案：B

2、金融衍生品業(yè)務(wù)開展過程中由于內(nèi)部控制流程不當(dāng)而造成的損失屬于()。

A.操作風(fēng)險

B.系統(tǒng)風(fēng)險

C.非系統(tǒng)風(fēng)險

D.模型風(fēng)險

正確答案：A

3、國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的核算有生產(chǎn)法、收入法和支出法。其中，生產(chǎn)法的GDP核算公式為()。

A.總收入-中間投入

B.總產(chǎn)出-中間投入

C.總收入-總支出

D.總產(chǎn)出-總收入

正確答案：B

4、上海銀行間同業(yè)拆借利率是從()開始運行的。

A.2008年1月1日

B.2007年1月4日

C.2007年1月1日

D.2010年12月5日

正確答案：B

5、()企業(yè)是天然的本幣多頭套期保值者。

A.進口

B.出口

C.本國

D.外國

正確答案：B

6、根據(jù)市場的狀況做出實時的決策，判斷是否交易、交易的數(shù)量、交易的價格等的算法交易屬于()。

A.主動型算法交易

B.被動型算法交易

C.混合型算法交易

D.綜合型算法交易

正確答案：A

7、對擬合的直線回歸方程進行顯著性檢驗的必要性在于()。

A.樣本數(shù)對總體沒有很好的代表性

B.檢驗回歸方程中所表達的變量之間的線性相關(guān)關(guān)系是否顯著

C.樣本量不夠大

D.檢驗該回歸方程所揭示的規(guī)律性是否顯著

正確答案：B

8、反映全球?qū)ΦV產(chǎn)、糧食、煤炭、水泥等初級商品的需求，研究航運企業(yè)未來業(yè)績和投資價值的重要指標(biāo)是()。

A.商品價格指數(shù)

B.美元指數(shù)

C.BDI

D.GDP

正確答案：C

9、量化數(shù)據(jù)庫的搭建步驟不包括()。

A.邏輯推理

B.數(shù)據(jù)庫架構(gòu)設(shè)計

C.算法函數(shù)的集成

D.收集數(shù)據(jù)

正確答案：A

10、通常，利率高的貨幣遠期()；利率低的貨幣遠期()。

A.貼水升水

B.升水升水

C.貼水貼水

D.升水貼水

正確答案：A

二、多選題

1、多元線性回歸模型的基本假定有()。

A.零均值假定

B.隨機擾動項與解釋變量互不相關(guān)

C.異方差假定

D.無多重共線性假定

正確答案：A、B、D

2、互換的標(biāo)的資產(chǎn)可以來源于()。

A.外匯市場

B.股票市場

C.商品市場

D.債券市場

正確答案：A、B、C、D

3、投資組合的總體收益可以分為()。

A.市場系統(tǒng)性風(fēng)險相匹配的市場收益

B.投資組合管理者個人操作水平和技巧有關(guān)的高額收益

C.超越市場收益部分的超額收益

D.市場非系統(tǒng)性風(fēng)險相匹配的市場收益

正確答案：A、B、C

4、對基差賣方來說，基差交易模式的優(yōu)勢是()。

A.可以保證賣方獲得合理銷售利潤

B.將貨物價格波動風(fēng)險轉(zhuǎn)移給點價的一方

C.加快銷售速度

D.擁有定價的主動權(quán)和可選擇權(quán)，靈活性強

正確答案：A、B、C

5、以下反映經(jīng)濟情況轉(zhuǎn)好的情形有()。

A.CPI連續(xù)下降

B.PMI®連續(xù)上升

C.失業(yè)率連續(xù)上升

D.非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)連續(xù)上升

正確答案：B、D

6、在險價值風(fēng)險度量中，選擇較大的α%意味著()。

A.較高的風(fēng)險厭惡程度

B.較低的風(fēng)險厭惡程度

C.希望能夠得到把握較小的預(yù)測結(jié)果

D.希望能夠得到把握較大的預(yù)測結(jié)果

正確答案：A、D

7、按照點價權(quán)利的歸屬劃分，基差交易可分為()。

A.買方點價

B.基差買方

C.賣方點價

D.基差賣方

正確答案：A、C

8、商業(yè)持倉指的是()這一類持倉。

A.生產(chǎn)商

B.貿(mào)易商

C.加工企業(yè)

D.用戶

正確答案：A、B、C、D

9、在險價值風(fēng)險度量中，選擇較大的α%意味著()。

A.較高的風(fēng)險厭惡程度

B.較低的風(fēng)險厭惡程度

C.希望能夠得到把握較小的預(yù)測結(jié)果

D.希望能夠得到把握較大的預(yù)測結(jié)果

正確答案：A、D

10、境外投資企業(yè)面臨的風(fēng)險主要包括()。

A.匯率風(fēng)險

B.投資項目的不確定性

C.流動性風(fēng)險

D.購買力風(fēng)險

正確答案：A、B

三、判斷題

1、風(fēng)險外包模式是企業(yè)客戶將套期保值打包給期貨風(fēng)險管理公司，風(fēng)險管理公司進行套期保值操作，實行風(fēng)險共擔(dān)，利用共享的業(yè)務(wù)模式。()

A.正確

B.錯誤

正確答案：B

2、夏普比率越大，說明投資機會所獲得的超額風(fēng)險回報越低。()

A.正確

B.錯誤

正確答案：B

3、一般的，量化CTA策略的收益波動性比主觀CTA策略的收益波動性大。()

A.正確

B.錯誤

正確答案：B

4、當(dāng)VIX指數(shù)達到相對低點時，表示投資者對短期市場充滿恐懼，市場通常接近或已在底部。()

A.正確

B.錯誤

正確答案：B

5、拉格朗日乘數(shù)檢驗可以用來檢驗異方差。()

A.正確

B.錯誤

正確答案：B

6、情景分析是在多種風(fēng)險因子同時發(fā)生特定變化的假設(shè)下，對正常情況下金融機構(gòu)所承受的市場風(fēng)險進行分析的。()

A.正確

B.錯誤

正確答案：A

7、國債期貨基差交易投資以無風(fēng)險套利為策略理念，因此投資無風(fēng)險。()

A.正確

B.錯誤

正確答案：B

8、利用期貨市場，企業(yè)可以有效規(guī)避原材料庫存中的風(fēng)險，甚至還可以利用期貨市場的倉單質(zhì)押業(yè)務(wù)盤活庫存。()

A.正確

B.錯誤

正確答案：A

9、收益增強類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品能夠提供高于市場同期的利率，因此其優(yōu)點是收益高風(fēng)險小。()

A.正確

B.錯誤

正確答案：B

10、被動型算法交易除了努力減少滑價之外，還把關(guān)注的重點落在了價格趨勢的預(yù)測上。()

A.正確

B.錯誤

正確答案：B

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