2020年9月12日期貨從業(yè)資格《期貨投資分析》部分考試真題(網(wǎng)友版)

編輯推薦：2020年9月期貨從業(yè)資格考試各科真題及答案解析

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注意：本次真題來源于網(wǎng)友反饋，期貨從業(yè)資格考試每個人機考的題目不一定一樣，真題僅供參考。

1、關于信用違約互換(CDS)，正確的表述是()

A.信用利率越高，CDS價格越高

B.CDS期限必須小于債券剩余期限

C.CDS價格與利率風險正相關

D.信用風險發(fā)生時，持有CDS的投資人將虧損

2、若固息債券的修正久期為3，市場利率上升0.25%.考慮凸度因素，則債券價格為()

A.漲幅低于0.75%

B.跌幅超過0.75%

C.漲幅超過0.75%

D.跌幅低于0.75%

3.期權二叉樹定價模型只適用于美式期權

A.正確

B.錯誤

4、對于利率期限結構曲線的非平行移動，需要便用關鍵利率夕繃進行分析

A.正確

B.錯誤

5、在壓力測試中，可以通過設定極端情景發(fā)生的概率側算出遭受風險的可能性

A.正確

B.錯誤

6、在多元線性回歸分析中，增加解釋變量的個數(shù)會使回歸方程的修正R值的平方變大

A.正確

B.錯誤

7、量化交易模型實盤交易前一般需要進行歷史數(shù)據(jù)的回測

A.正確

B.錯誤

8、采用單位跟檢驗可以將非平橡時間序列轉化為平穩(wěn)時間序列

A正確

B.錯誤

9、非商業(yè)持倉費美國商品期貨交易所委員會(CFIC)持倉報告的核心內(nèi)容

A.正確

B.錯誤

10、一元線性回歸分析口，t檢驗與F檢驗具有等價作用

A.正確

B.錯誤

11、在點價交易中，掌握點價主動權的一方必須進行套期保值

A.正確

B.錯誤

以上內(nèi)容為：2020年9月12日期貨從業(yè)資格《期貨投資分析》部分考試真題(網(wǎng)友版)，為方便考生查閱，環(huán)球網(wǎng)校還上傳了pdf版的真題答案，請考生自行通過下方按鈕查看或免費下載。