關(guān)于舉辦實(shí)用基金管理與程序化交易高級研修班的通知

關(guān)于舉辦實(shí)用基金管理與程序化交易高級研修班的通知

各會(huì)員單位：

為提升期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，幫助行業(yè)人員及時(shí)掌握前沿投資理念，儲(chǔ)備程序化交易與量化投資知識與技能，協(xié)會(huì)擬于11月在青島舉辦實(shí)用基金管理與程序化交易高級研修班。通知如下：

一、培訓(xùn)對象

期貨公司及其子公司從事資產(chǎn)管理及量化投資相關(guān)業(yè)務(wù)的人員，報(bào)名人員應(yīng)有量化投資相關(guān)基礎(chǔ)知識與實(shí)踐背景，了解基本期權(quán)定價(jià)理論，black scholes公式、具備Python、matlab、R語言等編程基礎(chǔ)。培訓(xùn)由期貨公司統(tǒng)一報(bào)名，公司需對報(bào)名學(xué)員資質(zhì)嚴(yán)格把關(guān)，每家公司限報(bào)1-2人，總計(jì)招收學(xué)員70人。

二、培訓(xùn)時(shí)間及地點(diǎn)

報(bào)到時(shí)間：11月14日15:00-21:00

授課時(shí)間：11月15日-20日，六、日全天授課

地點(diǎn)：青島麗天大酒店

三、培訓(xùn)師資及課程

本項(xiàng)目強(qiáng)調(diào)金融量化知識和程序編寫的有機(jī)結(jié)合。課程內(nèi)容涵蓋期貨CTA策略、期權(quán)波動(dòng)率交易策略、股票策略等不同交易品種的多種量化交易策略，及多策略的組合交易等，強(qiáng)調(diào)量化投資過程中的風(fēng)險(xiǎn)管理。并安排量化策略編程實(shí)操。師資介紹請見附件。

培訓(xùn)日程如下：

四、培訓(xùn)考核

培訓(xùn)安排分組演示，學(xué)員在培訓(xùn)老師的指導(dǎo)下，分組設(shè)計(jì)量化投資策略并經(jīng)由程序?qū)崿F(xiàn)，通過量化平臺(tái)進(jìn)行回測檢驗(yàn)，進(jìn)行大會(huì)交流演示。經(jīng)老師點(diǎn)評，合格組別學(xué)員將獲得培訓(xùn)結(jié)業(yè)證書。此次培訓(xùn)列入?yún)f(xié)會(huì)后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)系列。

五、培訓(xùn)費(fèi)用

此次研修班由中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)人才培養(yǎng)基金及國家人社部2018年高級研修項(xiàng)目計(jì)劃全額資助。會(huì)務(wù)提供學(xué)員6天培訓(xùn)的住宿(住宿為兩人一間)與用餐。學(xué)員交通費(fèi)自理。

六、報(bào)名須知

1.培訓(xùn)班報(bào)名截止時(shí)間為11月9日。為保證培訓(xùn)效果，每家公司限報(bào)1-2人。

2.培訓(xùn)班采取網(wǎng)上報(bào)名方式。報(bào)名時(shí)請點(diǎn)擊本通知中的“報(bào)名通道鏈接”并按系統(tǒng)要求依次完整填寫報(bào)名單位信息和個(gè)人相關(guān)信息。填報(bào)完成后，系統(tǒng)會(huì)提示是否報(bào)名成功。報(bào)名設(shè)有審核機(jī)制，每天16點(diǎn)集中審核，請及時(shí)關(guān)注審核結(jié)果。

3.因名額有限，系統(tǒng)按報(bào)名先后順序排列，報(bào)滿后，系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)閉。

4.此次培訓(xùn)列入中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)系列。培訓(xùn)考核合格將獲得國家人社部專業(yè)技術(shù)人才知識更新工程高級研修項(xiàng)目結(jié)業(yè)證書。

5.請參加培訓(xùn)人員自帶筆記本電腦以用于編程實(shí)操。

七、聯(lián)系方式

電話：010-88086887/7233/6854

協(xié)會(huì)網(wǎng)站：www.cfachina.org

特此通知。

中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)

二〇一八年十一月六日

報(bào)名通道鏈接

報(bào)名表

附件:部分師資簡介

林健武:現(xiàn)任國金基金量化投資總監(jiān)，清華大學(xué)深圳研究生院金融學(xué)客座教授，量化投資研究中心主任。國信證券博士后流動(dòng)站合作老師，深圳市金融領(lǐng)域特聘孔雀老師和市政府財(cái)經(jīng)決策咨詢委員會(huì)老師。獲美國賓夕法尼亞大學(xué)博士及雙碩士學(xué)位，參與創(chuàng)建中國量化投資研究院。國際金融工程師協(xié)會(huì)(IAFE) 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員，曾榮獲國際IEEE論文獎(jiǎng)，兼任美國學(xué)術(shù)刊物審稿老師，《中國證券期貨》雜志主編。

林教授在華爾街從事金融投資十多年，曾在美國50大對沖基金之一的邁格尼塔投資公司擔(dān)任全球量化投資戰(zhàn)略交易總監(jiān)，負(fù)責(zé)數(shù)十億美元全球量化基金的金融投資交易。曾就職于美國摩根史坦利和高盛等國際一流投資機(jī)構(gòu)近十年，曾擔(dān)任高盛投資戰(zhàn)略副總裁。

馮永昌：量邦科技董事長&微量網(wǎng)創(chuàng)始人，中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)互聯(lián)網(wǎng)金融委員會(huì)老師顧問，上海期貨交易所博士后企業(yè)老師，北京大學(xué)光華管理學(xué)院統(tǒng)計(jì)學(xué)博士，中國人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)學(xué)士，美國芝加哥大學(xué)訪問學(xué)者，央行互聯(lián)網(wǎng)金融博士后，清華五道口金融學(xué)院EDP&FMBA老師;曾擔(dān)任某大型公募基金公司產(chǎn)品創(chuàng)新負(fù)責(zé)人，量化投資經(jīng)理;參股多家量化私募基金。

黃敏：2006年在美國J.P Morgan Chase銀行從事信用風(fēng)險(xiǎn)管理開始職業(yè)生涯，2007年赴芝加哥加入某專業(yè)期權(quán)做市商從事期權(quán)做市商和自營交易，通過series 56美國自營交易員資格認(rèn)證和CBOE期權(quán)做市商會(huì)員資格考試，積累了10年專業(yè)期權(quán)做市商和波動(dòng)率套利經(jīng)驗(yàn)。在此期間，參與開發(fā)、測試和運(yùn)營主要long、short期權(quán)中性組合的系統(tǒng)化交易和做市商模型，交易1000余只股票、ETF和指數(shù)的期權(quán)，研究運(yùn)營多個(gè)期權(quán)統(tǒng)計(jì)套利和對沖策略，并負(fù)責(zé)分管股票期權(quán)組合的所有市場和運(yùn)作策略，在交易第一線積累了豐富的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。曾受邀作為上海證券交易所機(jī)構(gòu)專業(yè)期權(quán)交易培訓(xùn)老師，中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)專業(yè)期權(quán)交易培訓(xùn)老師。目前在國內(nèi)期權(quán)交易機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)期權(quán)做市和自營交易。

王小川：同濟(jì)大學(xué)博士，MATLAB技術(shù)論壇管理團(tuán)隊(duì)核心成員，經(jīng)管之家(原人大經(jīng)濟(jì)論壇)數(shù)據(jù)分析與挖掘課程培訓(xùn)Python主講老師，就職于國內(nèi)某大型券商研究所，從事量化投資相關(guān)工作。關(guān)注神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)挖掘、統(tǒng)計(jì)分析應(yīng)用領(lǐng)域，長期研究機(jī)器學(xué)習(xí)在統(tǒng)計(jì)學(xué)中的應(yīng)用，精通MATLAB、Python、SAS、SPSS等統(tǒng)計(jì)軟件，熱衷數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)挖掘工作，有著扎實(shí)的理論基礎(chǔ)和豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，著有《MATLAB神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)30個(gè)案例分析》一書，近年在北京、上海、武漢等地舉辦多次數(shù)據(jù)分析與挖掘研討會(huì)與培訓(xùn)，有豐富的實(shí)戰(zhàn)技巧與培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。

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