2018年期貨公司高管人員任職資質測試大綱(經營層)

附件：2018年期貨公司高管人員任職資質測試大綱(經營層)

期貨公司高管資質測試大綱

(經營層)

目錄

第一部分 期貨及衍生品基礎知識............................................................................. 1

一、期貨市場概述................................................................................................... 1

(一)期貨交易的概念和特征................................................................... 1

(二)衍生品市場及其分類、期貨品種分類........................................... 2

二、期貨市場組織結構........................................................................................... 3

(一)期貨交易所的含義、職能............................................................... 3

(二)結算機構的含義、職能................................................................... 3

(三)期貨公司的含義、職能................................................................... 4

(四)其它中介與服務機構....................................................................... 4

三、期貨合約、交易制度和交易流程................................................................... 6

(一)期貨合約........................................................................................... 6

(二)期貨交易制度................................................................................... 6

(三)期貨交易流程——開戶和下單....................................................... 8

(四)期貨交易流程——結算和交割..................................................... 10

四、套期保值......................................................................................................... 12

(一)套期保值種類和應用..................................................................... 12

(二)基差與套期保值............................................................................. 13

(三)商品期貨點價交易與基差交易..................................................... 15

(四)商品期貨轉現貨交易..................................................................... 17

五、期貨投機與套利............................................................................................. 18

(一)期貨套利與期貨投機的比較......................................................... 18

(二)期貨套利交易類型......................................................................... 18

六、期貨行情分析................................................................................................. 22

(一)基本面分析..................................................................................... 22

七、外匯期貨......................................................................................................... 23

八、利率期貨......................................................................................................... 23

(一)利率期貨基礎................................................................................. 23

(二)利率期貨交易策略......................................................................... 24

(三)5年期國債期貨合約的主要條款.................................................. 25

(四)10年期國債期貨合約的主要條款................................................ 25

九、股指期貨......................................................................................................... 25

(一)股指期貨基礎................................................................................. 25

(二)股指期貨交易策略......................................................................... 26

(三)滬深300股指期貨合約主要條款................................................. 27

(四)中證500股指期貨合約主要條款................................................. 27

(五)上證50股指期貨合約主要條款................................................... 27

十、期權基礎......................................................................................................... 28

(一)期權概念、特點和經濟功能......................................................... 28

(二)期權的主要類型............................................................................. 29

(三)期權價格構成及其影響因素......................................................... 29

(四)期權損益分析................................................................................. 31

十一、期貨市場監(jiān)管和風險控制......................................................................... 34

(一)期貨市場風險的類型和風險成因................................................. 34

(二)期貨市場風險度量和風險管理..................................................... 35

(三)我國期貨市場的監(jiān)管體系和期貨公司對營業(yè)部的監(jiān)管要求..... 36

第二部分 法律法規(guī)................................................................................................. 38

一、行政法規(guī)......................................................................................................... 38

(一)《期貨交易管理條例》................................................................... 38

二、部門規(guī)章與規(guī)范性文件................................................................................. 49

(一)《期貨交易所管理辦法》............................................................... 49

(二)《期貨公司監(jiān)督管理辦法》........................................................... 51

(三)《期貨公司首席風險官管理規(guī)定(試行)》................................. 59

(四)《期貨公司金融期貨結算業(yè)務試行辦法》................................... 63

(五)《期貨公司風險監(jiān)管指標管理辦法》........................................... 65

(六)《期貨公司期貨投資咨詢業(yè)務試行辦法》................................... 67

(七)《期貨公司董事、監(jiān)事、高級管理人員任職資格管理辦法》... 70

(八)《證券期貨投資者適當性管理辦法》........................................... 70

(九)《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務試行辦法》............... 73

(十)《期貨投資者保障基金管理辦法》............................................... 74

(十一)《期貨市場客戶開戶管理規(guī)定》............................................... 75

(十二)《私募投資基金監(jiān)督管理辦法》............................................... 76

(十三)《境外交易者和境外經紀機構從事境內特定品種期貨交易管理暫行辦法》 80

三、協會自律規(guī)則................................................................................................. 84

《期貨經營機構投資者適當性管理實施指引(試行)》....................... 84

《期貨經紀合同》指引............................................................................. 86

《期貨公司次級債管理規(guī)則》................................................................. 88

《期貨公司壓力測試指引》(試行)....................................................... 89

四、其他................................................................................................................. 90

(一)《刑法》修正案............................................................................... 90

(二)《最高人民法院關于審理期貨糾紛案件若干問題的規(guī)定》....... 92

第三部分 期貨公司經營管理與創(chuàng)新發(fā)展............................................................... 94

一、期貨公司部門及崗位設置基本規(guī)定............................................................. 94

(一)期貨公司不相容部門及崗位設置的基本要求。......................... 94

(二)期貨公司應設立獨立部門對投資咨詢業(yè)務實行統一管理以及投資咨詢人員崗位隔離。 94

(三)期貨公司應當對資產管理業(yè)務集中管理，其人員、場地應予其他業(yè)務部門相互獨立，并建立隔離墻。..................................................................................................... 94

二、期貨公司防范利益沖突的基本要求............................................................. 95

(一)全面結算會員期貨公司應平等對待本公司客戶、非結算會員及其客戶，防范利益沖突。 95

(二)期貨公司及其從業(yè)人員與客戶之間可能發(fā)生利益沖突的，應當遵循客戶利益優(yōu)先原則。 95

三、期貨公司自有資金使用范圍，明確風險準備金、凈資本監(jiān)管等財務管理特殊規(guī)定 95

(一)期貨公司自有資金使用范圍。..................................................... 95

(二)期貨公司按手續(xù)費凈收入的5%提取風險準備金，適用于期貨公司因自身管理不嚴、錯單交易等造成的客戶交易損失賠付，以及對因客戶破產或者死亡或逾期未償付不能收回的應收帳款進行劃賬處理。............................................................................................. 96

(三)期貨公司的凈資本管理。............................................................. 97

四、期貨公司高級管理人員的誠信履職義務..................................................... 98

五、期貨公司保障員工權益與勞動合同管理..................................................... 98

(一)期貨公司應保障員工的勞動權益，應當將直接涉及勞動者切身利益的規(guī)章制度和重大事項決定公示，或者告知勞動者。..................................................................... 98

(二)公司用人單位應該及時(一個月內)與勞動者簽訂勞動合同。 99

(三)不同期限勞動合同內對最長試用期的不同規(guī)定。..................... 99

六、期貨公司的信息技術..................................................................................... 99

(一)期貨公司IT、組織體系、組織架構及人員要求。..................... 99

(二)期貨公司IT投入財務指標要求。.............................................. 100

(三)報告與信息安全應急演練。....................................................... 101

(四)信息數據及設施的備份。........................................................... 101

(五)期貨公司信息管理等級分類。................................................... 101

(六)確保交易數據及客戶信息數據安全性和完整性。................... 102

七、期貨交易的投資者、開戶實名制與保證金存管....................................... 102

(一)禁止參與期貨交易的主體。....................................................... 102

(二)期貨公司為客戶開立經紀賬戶前，應當揭示期貨交易的風險。 102

(三)《期貨市場客戶開戶管理規(guī)定》實名制。................................. 103

(四)掌握中期協《期貨經紀合同指引》中有關保證金存放、客戶保證金標準的約定;掌握合同中客戶風險通知及強行平倉處理的條款約定;掌握期貨公司有權限制客戶賬戶的情形。 104

八、金融期貨結算業(yè)務規(guī)則與期貨投資者適當性制度................................... 105

(一)金融期貨結算業(yè)務中交易結算會員及全面結算會員的結算權限。 105

(二)非結算會員的交易指令的下達方式，知曉如對委托回報和成交結果有異議應及時向全面結算會員和期貨交易所提出。....................................................................... 105

(三)非結算會員的結算準備金余額低于規(guī)定或者約定最低余額時的處理方式。 106

(四)非結算會員在期貨交易中違約責任承擔的順序。................... 106

(五)期貨公司應當建立投資者適當性制度，并及時將投資者適當性制度實施方案及相關制度報中金所和公司所在地中國證監(jiān)會派出機構備案。................................... 106

九、反洗錢法對客戶身份識別、身份資料保存的要求................................... 107

十、證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務應提供的服務內容、與期貨公司簽訂協議的內容及報備事項............................................................................................................................... 107

十一、期貨投資咨詢業(yè)務................................................................................... 108

(一)期貨公司及其從業(yè)人員必須取得資格方可從事期貨投資咨詢業(yè)務活動。 108

(二)期貨公司投資咨詢業(yè)務信息公示的場所及內容要求。........... 108

(三)期貨公司及從業(yè)人員開展投資咨詢業(yè)務的禁止性行為。....... 109

(四)期貨投資咨詢業(yè)務的客戶適當性管理原則。........................... 109

(五)分析研究報告制作的形式及載明事項，強調知識產權保護的要求。 110

十二、期貨公司資產管理業(yè)務............................................................................ 110

(一)期貨公司及從業(yè)人員從事資產管理業(yè)務的禁止性行為............ 110

(二)資產管理業(yè)務的隔離性要求........................................................ 110

(三)資產管理業(yè)務中關于委托第三方機構提供投資建議的禁止性規(guī)定 111

(四)資產管理業(yè)務中關于不得從事違法證券期貨業(yè)務活動或者為違法證券期貨業(yè)務活動提供交易便利的禁止性規(guī)定.................................................................................... 113

(五)資產管理業(yè)務中關于過度激勵的禁止性規(guī)定............................ 113

(六)期貨公司應對可疑交易和不公平交易進行監(jiān)控，防止利益輸送的行為 113

(七)資產管理業(yè)務的從業(yè)主體要求.................................................... 114

(八)資產管理業(yè)務的投資者要求........................................................ 114

(九)資產管理業(yè)務的份額轉讓要求.................................................... 115

(十)資產管理業(yè)務的人員要求............................................................ 115

十三、期貨公司分支機構管理............................................................................ 115

(一)期貨公司分支機構設立、變更場所、終止事項。.................... 115

(二)期貨公司應對分支機構實行集中統一管理，不得承包、租賃或者委托給他人經營管理。.................................................................................................................... 116

(三)期貨公司營業(yè)場所公示事項。.................................................... 116

十四、期貨公司風險管理子公司........................................................................ 117

(一)風險管理子公司設立條件及備案程序.......................................... 117

(二)風險管理子公司服務客戶的類別................................................ 117

(三)風險管理子公司及其從業(yè)人員的禁止性行為............................ 118

(四)期貨公司與子公司的業(yè)務隔離要求，防范利益沖突................ 119

十五、期貨公司創(chuàng)新發(fā)展................................................................................... 120

(一)期貨經營機構創(chuàng)新發(fā)展的基本原則........................................... 120

(二)提升期貨經營機構服務實體經濟的能力................................... 120

(三)增強期貨經營機構競爭力........................................................... 120

(四)放寬行業(yè)準入............................................................................... 121

(五)培育專業(yè)交易商隊伍................................................................... 121

(六)推進期貨經營機構對外開放....................................................... 121

(七)穩(wěn)步發(fā)展場外衍生品業(yè)務........................................................... 121

(八)加強期貨經營機構開展創(chuàng)新業(yè)務的投資者保護....................... 121

第四部分 期貨公司的風險管理與內控制度...................................................... 123

一、期貨公司是高風險型企業(yè)........................................................................... 123

二、期貨公司的主要風險類型........................................................................... 123

三、期貨公司風險管理的基本要求................................................................... 124

四、期貨公司經紀業(yè)務的風險管理................................................................... 124

(一)市場開發(fā)環(huán)節(jié)............................................................................... 124

(二)開戶環(huán)節(jié)....................................................................................... 125

(三)交易環(huán)節(jié)....................................................................................... 125

(四)結算環(huán)節(jié)....................................................................................... 126

(五)財務環(huán)節(jié)....................................................................................... 127

(六)技術環(huán)節(jié)....................................................................................... 127

五、與創(chuàng)新業(yè)務相關的責任落實與風險防范機制........................................... 128

六、期貨公司風險監(jiān)管報表的確認，報告和披露的責任與義務................... 128

七、如何認識期貨公司的內部控制................................................................... 129

(一)什么是期貨公司的內部控制....................................................... 129

(二)對期貨公司的內部控制的幾點認識........................................... 129

八、期貨公司內部控制及風險管理基本原則................................................... 130

九、期貨公司建立與實施內部控制應包括的基本要素................................... 130

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