大商所修改異常交易管理相關(guān)規(guī)則

4月13日，大商所發(fā)布通知，對《〈大連商品交易所異常交易管理辦法(試行)〉有關(guān)監(jiān)管標準及處理程序》(下稱《處理程序》)和《關(guān)于實際控制關(guān)系賬戶投機持倉合并計算相關(guān)規(guī)則的通知》進行了修改，修改后的規(guī)則自4月18日交易時(即4月17日晚夜盤交易時)起施行。

期貨日報記者了解到，大商所本次修改內(nèi)容主要包括三個方面。一是合并計算實際控制關(guān)系賬戶(簡稱實控賬戶)異常交易，規(guī)定實控賬戶內(nèi)發(fā)生的頻繁報撤單和大額報撤單合并計算。據(jù)了解，修改前的《處理程序》中，未對實控賬戶內(nèi)發(fā)生的頻繁報撤單和大額報撤單的異常交易行為進行合并計算。修改后，交易所將對實控賬戶組內(nèi)所有客戶的頻繁報撤次數(shù)、大額報撤次數(shù)進行合并計算，按客戶、非期貨公司會員監(jiān)管標準進行異常交易管理。

二是明確期權(quán)實控賬戶限倉標準。在實控賬戶持倉超限行為的監(jiān)管標準及處理程序的規(guī)定中，將原表述“一組實際關(guān)系賬戶單日在多個合約上合并持倉超限達到交易所處理標準”細化為“一組實際控制關(guān)系賬戶單日在多個期貨合約或者多個期權(quán)合約系列上持倉超限達到交易所處理標準”，同時，大商所還明確了期權(quán)合約系列的概念，即同一期貨合約衍生出的所有期權(quán)合約為一個期權(quán)合約系列。

三是刪除“套期保值持倉不合并計算”的表述。在實際監(jiān)管工作中，大商所對具有實際控制關(guān)系的客戶，按一個客戶管理，即投機持倉合并計算，套保持倉合并計算。

市場人士表示，此次規(guī)則修改將實控賬戶的頻繁報撤和大額報撤異常交易行為進行合并計算，強化了實控賬戶管理制度，加強了交易所對市場異常交易的一線管理，有利于進一步防范市場風險。為市場提供更加公開、公平、公正的交易環(huán)境，促進市場平穩(wěn)、健康發(fā)展。

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