2021年基金從業(yè)資格《證券投資基金基礎(chǔ)知識》每日一練(3月3日)

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試題部分

1、在基金管理公司，通過電子交易系統(tǒng)記錄并保存每日投資交易情況的工作由()負責(zé)。【單選題】

A.投資部

B.財務(wù)部

C.交易部

D.研究部

2、影響指數(shù)型投資策略跟蹤誤差的因素不包括()?！締芜x題】

A.紅利發(fā)放

B.發(fā)行新股

C.公司合并

D.股票合并

3、()資產(chǎn)配置策略是以不同資產(chǎn)類別的收益情況與投資人的風(fēng)險偏好、實際需求為基礎(chǔ)，構(gòu)造一定風(fēng)險水平上的資產(chǎn)比例，并保持長期不變?！締芜x題】

A.戰(zhàn)略性

B.戰(zhàn)術(shù)性

C.積極型

D.消極型

4、假設(shè)市場組合預(yù)期收益率為6.3%，無風(fēng)險利率為5%，如果該股票的β值為0，則該股票的預(yù)期收益率為()?！締芜x題】

A.5%

B.6.3%

C.0%

D.無法計算

5、跟蹤誤差是跟蹤偏離度的()。【單選題】

A.標(biāo)準(zhǔn)差

B.方差

C.平均值

D.協(xié)方差

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參考答案及答案解析

1、正確答案：C

答案解析：交易部的主要職能有：執(zhí)行投資部的交易指令，記錄并保存每日投資交易情況，保持與各證券交易商的聯(lián)系并控制相應(yīng)的交易額度，負責(zé)基金交易席位的安排、交易量管理等。

2、正確答案：D

答案解析：即使在構(gòu)造的股票組合中包括目標(biāo)指數(shù)的所有成分股股票，成分股股票的權(quán)數(shù)也會因為公司合并、股票拆細和發(fā)放股票紅利、發(fā)行新股和股票回購等原因而變動，而復(fù)制的投資組合不能對此自動調(diào)整，更不用說復(fù)制的投資組合中包含的股票數(shù)目少于指數(shù)成分股股票的情況了。所以，跟蹤誤差是難以避免的。

3、正確答案：A

答案解析：戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置策略是以不同資產(chǎn)類別的收益情況與投資人的風(fēng)險偏好、實際需求為基礎(chǔ)，構(gòu)造一定風(fēng)險水平上的資產(chǎn)比例，并保持長期不變。

4、正確答案：A

答案解析：根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，每一證券的期望收益率應(yīng)等于無風(fēng)險利率加上該證券由β系數(shù)測定的風(fēng)險溢價。預(yù)期收益率=無風(fēng)險收益率+β系數(shù)×(市場投資組合的預(yù)期收益率-無風(fēng)險收益率)。根據(jù)上式可知，5%+0×(6.3%-5%)=5%。

5、正確答案：A

答案解析：跟蹤誤差是跟蹤偏離度的標(biāo)準(zhǔn)差。因此，計算跟蹤誤差的第一步是選擇基準(zhǔn)組合，然后計算投資組合相對于基準(zhǔn)組合的跟蹤偏離度，最后計算跟蹤偏離度的標(biāo)準(zhǔn)差，即跟蹤誤差。

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