浙江省2011年1月自學考試國際金融實務試題

　　浙江省2011年1月高等教育自學考試國際金融實務試題

　　一、單項選擇題(本大題共14小題，每小題2分，共28分)

　　在每小題列出的四個備選項中只有一個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內(nèi)。錯選、多選或未選均無分。

　　1.國際標準ISO-4217貨幣代碼中澳元的標準寫法為( )

　　A.AUD B.CAD轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com

　　C.Funds D.CHF

　　2.下列采用間接標價法的交易貨幣是( )

　　A.日元 B.加拿大元

　　C.新西蘭元 D.瑞士法郎

　　3.期匯交易與現(xiàn)匯交易的主要不同點在于( )

　　A.營業(yè)日 B.起息日

　　C.成交日 D.簽約日

　　4.以美元標價的互換交易中常用的計息天數(shù)方法為( )

　　A.30/360 B.實際天數(shù)/實際天數(shù)

　　C.實際天數(shù)/360 D.實際天數(shù)/365

　　5.規(guī)定在一方違約時，另一方有權(quán)將貸款抵消的貸款方式是( )

　　A.平行貸款 B.平等貸款

　　C.對行貸款 D.對等貸款

　　6.固定利率支付者有權(quán)取消互換的互換期權(quán)形式是( )

　　A.終止權(quán)利互換期權(quán) B.可擴張互換期權(quán)

　　C.鏡像互換期權(quán) D.不可擴張互換期權(quán)

　　7.標志美國期貨交易開始的時間為( )

　　A.1848年 B.1865年

　　C.1972年 D.1975年

　　8.外匯期貨行情表中9M表示的意義是( )

　　A.交割月份為3月 B.交割月份為6月

　　C.交割月份為9月 D.交割月份為12月

　　9.金融工具中，呈現(xiàn)“折線型”損益曲線的是( )

　　A.期貨 B.遠期交易

　　C.遠期利率協(xié)議 D.期權(quán)

　　10.表示交割日交割時的參考匯率的實際值之SAFEBBA詞匯是( )

　　A.OER B.SSR

　　C.SFS D.CFS

　　11.如果我國某進出口公司從美國進口一批設備，約定3個月后支付貨款。簽約時按合同價需支付80350美元，3個月后匯率變化，需支付為80490美元，這種外匯風險屬于( )

　　A.經(jīng)濟風險 B.會計風險

　　C.稅收風險 D.交易風險

　　12.與原有的財務報表評估資產(chǎn)負債價值的會計原則相一致的折算方法是( )

　　A.流動/非流動折算法 B.貨幣/非貨幣折算法

　　C.時態(tài)法 D.現(xiàn)行匯率法

　　13.以下不但考慮了某項投資的未來凈現(xiàn)金流量，而且還考慮到了選擇權(quán)的價值的方法是( )

　　A.故障樹法 B.蒙特卡羅模擬法

　　C.決策樹法 D.模型測試法

　　14.打包放款、進出口押匯、貼現(xiàn)、透支等融資方式都屬于( )

　　A.短期貿(mào)易融資 B.中長期貿(mào)易融資

　　C.對出口方融資 D.對進口方融資

　　二、多項選擇題(本大題共5小題，每小題3分，共15分)

　　在每小題列出的五個備選項中至少有兩個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內(nèi)。錯選、多選、少選或未選均無分。

　　1.以下屬于傳統(tǒng)外匯形式的有( )

　　A.外匯期貨交易 B.外匯期權(quán)交易

　　C.遠期外匯交易 D.掉期交易

　　E.即期外匯交易

　　2.貨幣互換中的市場風險包括( )

　　A.信用風險 B.利率風險

　　C.匯率風險 D.違約風險

　　E.交易風險

　　3.對期貨市場進行技術分析的重要指標有( )

　　A.交易價格 B.交易日

　　C.交易量 D.交割日

　　E.未平倉量

　　4.外匯風險識別的步驟主要有( )

　　A.甄別風險事件 B.確定受險時間

　　C.分析受險原因 D.估計風險后果

　　E.確認風險得失

　　5.以下屬于外匯風險管理中商業(yè)法的有( )

　　A.配對 B.轉(zhuǎn)移作價法

　　C.凈額結(jié)算 D.調(diào)整價格法

　　E.選擇合同貨幣法

　　三、判斷分析題(本大題共5小題，每小題3分，共15分)

　　判斷正誤，請在題后的括號內(nèi)，正確的劃上“√”，錯誤的劃上“×”，并簡述理由。

　　1.利率互換的支付日指的是利率互換雙方開始計息的日子，一般比交易日晚兩個營業(yè)日。( )

　　2.合約雙方通過協(xié)商達成在未來一定時期內(nèi)就某種外國貨幣按規(guī)定內(nèi)容進行交易的具有法律約束力的文件，雙方依此文件可以獲得結(jié)算公司保證的法律契約被稱為外匯期權(quán)合約。( )

　　3.對一個空頭套期保值來說，如果基差擴大，則套期保值者的頭寸狀況就會惡化;相反，如果基差縮小，則套期保值者的頭寸狀況就會得到改善。( )

　　4.FRA交割的內(nèi)容并不是協(xié)議的本金額，而是協(xié)定利率與參考利率之差，即本金額和協(xié)定期限共同決定的利率差額。( )

　　5.固定匯率協(xié)議的雙邊報價方式與遠期利率協(xié)議的相同，但其交割方式與交割數(shù)額的計算與遠期利率協(xié)議的不同。( )

　　四、計算題(本大題共2小題，每小題4分，共8分)

　　1.已知即期匯率：EUR/USD=1.5229/39轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com

　　USD/CAD=1.0548/58

　　計算EUR/CAD的即期匯率。

　　2.已知某公司每年可以從倫敦的某銀行貸款10000000美元，該貸款的年利率是LIBOR加上0.65%的貸款邊際費率,而且每6個月重新滾動一次。假定目前6個月期LIBOR是9.85%，進一步假設第二個6個月的LIBOR是9.25%。

　　計算：當該公司想獲得一項一年期的歐洲美元貸款時，它需要支付的利息為多少?(按照滾動定價法計算)

　　五、名詞解釋(本大題共3小題，每小題3分，共9分)

　　1.價格接受者

　　2.間接套匯

　　3.金融期貨

　　六、簡答題(本大題共2小題，每小題6分，共12分)

　　1.試簡述掉期交易的定義及其與一般套期的不同之處。

　　2.試簡述外匯期權(quán)交易的基本程序。

　　七、案例分析題(本大題共13分)

　　假如某日同一時刻紐約、法蘭克福、倫敦外匯市場行情分別如下：

　　紐約：￡1=$1.9430/50

　　法蘭克福： 1=$1.3507/27

　　倫敦：￡1= 1.4618/55

　　問：

　　(1)以上三個地點市場行情有無地點套匯可能。(4分)

　　(2)如有套匯可能，請用100萬美元進行套匯，設計其套匯路線并求套匯的收益。(寫出具體的操作過程)(9分)

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